Puede descargar el archivo en el siguiente enlace. Árbol binomial
En el siguiente post vamos a realizar el cálculo del valor teórico de una opción call a través del método árbol binomial utilizando Excel, lo realizaremos desarrollando el ejercicio con fórmulas y con programación VBA.
A partir de los datos de la tabla anterior, creamos el árbol binomial de cinco pasos en el que diferenciamos entre las celdas de color azul que serán los valores del activo subyacente con el paso del tiempo, y las celdas de color amarillo que será el valor intrínseco de nuestra opción.
Como vemos en la captura de pantalla realizada al archivo Excel, observamos la celda de color naranja coincide con el pay off de la opción, este valor lo hemos calculado a partir de una tabla que como vemos en la siguiente imagen coincide con los valores calculados en el árbol binomial:
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